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硕士生导师

吴良

发布时间:2018年06月29日作者:编辑:浏览量:

金融工程系

  • 吴良

  • 职称:特聘副研究员

  • 研究领域:

  • 联系方式:

吴良,博士,四川大学经济学院实验室主任,硕士生导师,四川省“千人”计划专家,四川省侨联经济与金融专委会特聘专家,四川省统计协会理事。博士毕业于美国布朗大学,学习理论物理和应用数学专业,发表论文20多篇,大多为SCI,SSCI期刊第一作者论文,出版学术专著一部,论文他人引用总数超过300次。吴良博士毕业后在美国对冲基金公司供职5年,从事期货期权等衍生品量化交易工作,曾担任衍生品量化交易部门负责人,负责股指期货高频做市商交易,指数期权做市商交易,以及股票期权的量化交易系统。

主要讲授课程

本科生课程 金融数学,金融随机过程

研究生课程 应用统计软件,金融时间序列分析

研究兴趣

1. 应用统计

空间统计方法,空间双随机过程等

金融时间序列统计方法

高频订单流统计

2. 资本市场研究

高频交易市场的统计以及策略研究

中国股市效率及制度研究

金融风险,流动性风险研究

随机波动率过程的贝叶斯估计以及在期权定价中的应用

近几年发表论文:

Positive Return–Volatility Correlation and Short Sale Constraints: Evidence from the Chinese Market. Asia pacific Journal of Financial Studies,2018,SSCI (一作)

On the scale free laws of urban facilities,Physics Letters A,2016, SCI (一作)

Scaling properties of urban facilities,Physical Review E,2014,SCI (一作)

流动性危机与中国股灾之谜,《统计研究》,2017,(一作)

卖空和借贷约束、有限参与和资产收益率偏度:理论模型和实证分析,《统计研究》, 2016,(一作)

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